Insegnamento mutuato da: B020841 - MOD. 2 - MACROECONOMETRICS Laurea Magistrale in ECONOMICS AND DEVELOPMENT- ECONOMIA POLITICA E SVILUPPO ECONOMICO Curriculum ECONOMICS
Lingua Insegnamento
Inglese
Contenuto del corso
Corso avanzato sui metodi econometrici per la previsione e la macroeconomia. Analisi delle serie storiche univariate e multivariate. VaR strutturali. Cointegrazione.
W. Enders, 2014, Applied Econometric Time Series, 4th Edition, Wiley.
Obiettivi Formativi
A completamento del corso lo studente sarà in grado di leggere la maggior parte dei paper empirici in ambito macroeconomico e sarà in grado di applicare le tecniche econometriche più standard nell'analisi delle serie storiche.
Prerequisiti
Un corso intorduttivo all'econometria, inferenza statistica
Metodi Didattici
Traditional lectures
Altre Informazioni
Materiale aggiuntivo sulla piattaforma Moodle
Modalità di verifica apprendimento
Un esame scritto con domande simili a quelle che appaiono al termine dei capitoli del libro di testo.
Programma del corso
Time-Series Models, Difference Equations and Their Solutions, Lag Operators. Stochastic Difference Equation Models, ARMA Models, Stationarity, Stationarity Restrictions for an ARMA (p, q) Model , The Autocorrelation Function, The Partial Autocorrelation Function, Sample Autocorrelations of Stationary Series, Box–Jenkins Model Selection, Properties of Forecasts, Seasonality, Structural Change, Combining Forecasts. Deterministic and Stochastic Trends, Removing the Trend, Unit Roots and Regression Residuals, The Monte Carlo Method, Dickey–Fuller Tests and extensions, Power and the Deterministic Regressors, Panel Unit Root Tests, Trends and Univariate Decompositions, Intervention Analysis, ADLs and Transfer Functions, Limits to Structural Multivariate Estimation, Introduction to VAR Analysis, Estimation and Identifcation, The Impulse Response Function, Structural VARs, Examples of Structural Decompositions, Overidentifed Systems, The Blanchard–Quah Decomposition. Linear Combinations of Integrated Variables, Cointegration and Common Trends, Cointegration and Error Correction, Testing for Cointegration: The Engle–Granger Methodology, Cointegration and Purchasing Power Parity, Characteristic Roots, Rank, and Cointegration,